Este foi o mês de contrarian trades set-ups na carteira de Longo Ouro, Long Eurocurrency, Long Coffee Lumber, Long Uranium ETF (URA) 8211 ainda curto alemão BUXL (Long Bond alemão). Para este monte de sinais contrários, eu adicionei futuros de libra britânica longa no início desta semana. Let8217s dê uma olhada: Temos o gráfico do dia dos futuros da libra britânica abaixo: desde a vela do dia do evento BREXIT, o mercado tem negociado progressivamente menor 8211 como a sobreposição azul destacando o evento dirigido dia. Estendendo a sobreposição de Fib entrega as expectativas do comércio na maneira para baixo. O mercado parece estar encontrando algum suporte no nível de extensão 61.8 (1,21) 8211 e isso serve como meu risco no comércio de longo prazo estabelecido conforme o sinal MST (seta para cima roxa). Minha carteira é engrenada de encontro ao pensamento-processo mais mainstream de um índice forte continuado USD 8211 que possa vir a ser o lado correto do comércio. Digo isto como eu observar o empurrão implacável para novas mais altas novas em todo o espaço de ações dos EUA, para o qual o índice USD está diretamente correlacionada. Enquanto a oferta de ações dos EUA persistir, o dólar também pode subir. Embora, eu estou negociando o programa, e eu estou atualmente em meses ativos para o Pound Euro 8211 que é correlacionado 8211 ainda assim eu gosto do RR do lado longo. I8217ve postou o gráfico semanal da Pound abaixo do gráfico de linha de fechamento mostra um fundo triplo no preço de fechamento de 1,22. Assim, qualquer fechamento semanal e / ou multi-dia abaixo disso significa fraqueza renovada até o nível 1,14. O que eu gosto desta posição longa é a proximidade ao risco (saída 02 centavos) eo crossover semanal mais recente semanal no estocástico rápido de 3 semanas (azul) com aceleração ao upside, em conjunto com a ascensão no lento (laranja) 14 semana estocástico 8211 como por a sobreposição azul caixa fora dados do painel inferior. Este tipo de exibição técnica poderia sugerir alguns desenrolar do comércio GBR curto. MST programa tem experimentado vários sinais para o novo ano comercial. Para ver os recentes sinais de futuros abaixo: Este sinal longo foi inserido para o janeiro 8216seasonal8217 negociação de acordo com MST calendário de negociação mensal e como por 8216purple recente arrow8217 mostrado no gráfico do dia acima. O ouro está tomando um salto fora a longo prazo para baixo linha de baixa tendência que remonta ao topo de mercado em dezembro de 2017. O ouro fase-deslocado acima desta resistência no início de 2017 e agora está negociando usando isso como um nível de suporte técnico. I8217m não emocionado sobre o local de comércio fora este salto recente, mas I8217m no mercado com pequena exposição por agora. Eu ainda gosto desta posição longa para agora como o mercado pode precisar para desenrolar a condição oversold como por o stochastic semanal abaixo: O indicador estocástico semanal encaixotado acima e correspondente ao gráfico de linha semanal no futuro contínuo de ouro está sugerindo que o mercado deve significar Reverter prazo curto-intermediário. O estocástico semanal permaneceu deprimido abaixo do nível de 8217208217, implicando uma condição muito sobrevida desde agosto de 2017. E esta é a condição estocástica semanal mais vendida e prolongada desde a tendência de baixa de 2017 no ouro. 2.Long março Futuros da Euro-moeda: Em linha com o comércio contrarian, eu sou longo o Euro-moeda para a primeira vez desde setembro 2017: Do gráfico do dia acima, os futuros contínuos do euro estiveram em um teste padrão bracketing a longo prazo Desde o mínimo de março de 2017 no nível 1,05. Eu escrevi neste mercado em outubro passado, quando o bar BREXIT estava ameaçando a quebra no dia 9 de novembro, sugerindo que o Euro poderia voltar ao nível de 1,05. A sobreposição Fib-Extension acima ajudou a gerar expectativa de comércio como o mercado quebrou a barra BREXIT baixo, em uma barra de expansão, indicado pelo 8216purple mais recente seta para baixo8217. Este comércio foi recentemente reservado e reverteu com uma longa entrada de acordo com o mais recente 8216purple up arrow8217 ontem. A fuga no euro correspondeu à recente desagregação do índice USD, que devido a um pull-back. 3. Short March BUXL Futures: Eu tenho renovado a minha posição curta no futuro BUXL conforme o gráfico do dia abaixo: Eu comprei o mais recente saltar fora da longa tendência para baixo tendência linha, refletida pela recente roxo Up-arrow, que foi um flat trade, como o BUXL revertida para o lado negativo (mais recente roxo para baixo seta). Este mercado está ficando progressivamente mais fraco como pode ser visualizado pela reversão para a primeira linha de tendência descendente no final de novembro e agora novamente no final de janeiro Jan, e incapaz de mudança de fase voltar mais alto e em vez disso o mercado se move para trás mais baixo, ameaçando reverter para Apoio anterior ao nível 164. Eu ainda acho que é provável que possamos ver uma reversão média no espaço FI (de volta para o lado positivo) e este mercado pode estar no processo de formação de um bottomouble bottom a este nível e poderia cabeça maior. No espaço Commodity MST é Curta Nat Gas Futuros Março, Long Jan Lumber, Longo Março Coffee: Eu tenho copiado gráficos abaixo com setas recentes observando negociações atuais. 4.Short março Nat Gas: Nós temos a repartição no Stochastic semanal em NG de acordo com o gráfico de linha semanal abaixo sugerindo possível fraqueza contínua de curto prazo. 5. Café de março longo como por o recente azul acima da seta 29 de dezembro. O café tem sido muito oversold. Michael I don39t saber o que fazer com esta pergunta: parece tão errado em tantos níveis com base em ser (a) demasiado introdutório e (b) perguntando sobre o desenvolvimento da estratégia específica, mas por outro lado não Parece que deve haver uma resposta correta (ou seja, existem famílias de estratégias de negociação quantitativa: basta perguntar a qualquer analista do fundo de fundos para um conjunto de definições, e haverá um acordo geral). Terco: Por favor, tente reformular a sua pergunta para ser mais geral e objetivo, ou então eu poderia editá-lo para você. ) Shane Por favor, seja meu convidado, você provavelmente pode frase melhor do que eu. Segunda tentativa: quotQuais são as subcategorias para as estratégias 39Trend Following39 e 39Mean Reversion39. Eu sei apenas de cruzamentos de média móvel para a negociação anterior e par para o último. Quot ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 Se você tiver dúvidas sobre sub-áreas específicas, faça essa pergunta separadamente. Eu editei a sua pergunta até um nível bastante básico. Chris já forneceu uma boa resposta. Como por Michael39s link acima: perguntas específicas sobre estratégias podem ser consideradas off-topic a menos que eles podem ser feitas de uma forma geral. Há outros tipos de estratégia não cobertos pela média-reversiontrend seguinte: arbitragem - manter os ativos correlacionados fechar no preço (SPX índice versus os 500 estoques contidos nele, ou Gold trading em Londres versus Gold trading em New York) mercado que faz - compre na oferta, venda na peça, ganha o disconto da liquidez do espalhamento - algum venus paga-o para pôr ordens do limite no livro. Coloque em uma ordem limitada para comprar, quando o seu hit tentar vender ao mesmo preço que você comprou em (ou melhor) e ganhar o desconto. Funciona melhor em alto volume, baixo preço ativos. (Analise tweets, determine o humor globalregional e use teorias psicológicas conhecidas para prever o efeito no comportamento de mercado) negociação de evento - analise a notícia (Eletrônicos, de papel, blogs, twits) e prever o impacto no mercado de novos fatos relevantes (litígios, novos produtos, nova gestão.) Não há taxonomia oficial dos modelos de negociação de quant. Afinal, as avaliações são inerentemente subjetivas, não importa quanta matemática colocamos atrás delas. Mas existem alguns termos padrão do setor que podem ser úteis. Também é possível quebrar por implementação: Horizonte de tempo: variando de longo prazo a alta frequência Estructura da aposta: relativa ou intrínseca Instrumentos: líquido ou ilíquido E estes nem sequer entrar em construção de carteira, limites de posição, monitoramento de risco, etc Quanto ao que funciona, mantenha esta máxima em mente: Os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos. E por último, comparar chartists a quants é como comparar astrologists a astronomers. by Michael R. Bryant Os métodos de troca sistemáticos são a base para sistemas de troca e estratégias automatizadas negociando. Consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares têm sido utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados em sistemas de negociação. Movendo cruzamentos médios. Os sistemas de negociação baseados no crossover de duas médias móveis de comprimentos diferentes são talvez o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, assim como o indicador de convergência de convergência média (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis podem ser calculadas de várias formas, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preços é definido pelo mais alto mais alto e mais baixo baixo sobre um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado quebra acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um look-back comprimento de 20 dias. O sistema famoso da tartaruga foi supostamente baseado em fugas do canal. Fugas de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos para o canal breakouts, exceto que em vez de usar o mais alto mais baixo e mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas de barras, ajustadas para as aberturas de abertura, sobre um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço de fuga. Resistência de suporte. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que se estiver acima de um nível de suporte, terá dificuldade em descer abaixo desse preço. Seu considerado significativo quando o mercado quebra através de um suporte ou nível de resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço torna-se o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço torna-se o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se movem dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a extensão em que o mercado está sobre-comprado ou sobrevendido. Os osciladores típicos incluem stochastics, Williams R, taxa de mudança (ROC), e o indicador relativo da força (RSI). Os osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise de ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como uma entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples quanto um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das varas de velas japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preço. Neste método, bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permanece dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão do preço, são provavelmente o tipo de envelope de preços mais utilizado. Os sinais de negociação são tipicamente gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior. Hora do dia-da-semana. Os métodos de negociação baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema de comércio bem conhecido para os futuros de SampP 500 comprou no aberto em segundas-feiras e saiu no fim. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado teve naquele tempo ao comércio acima em segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática são baseados unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, merecem destaque os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados nos preços. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, tais como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação de distribuição eo oscilador de Chaiken. Previsão. Previsão de mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que visam identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação com base na previsão pode, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão é de que o mercado seja maior uma semana a partir de hoje. Tenha em mente que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma que a lucratividade. Sistemas de negociação bem sucedidos muitas vezes empregam uma combinação de métodos e, muitas vezes de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais rentáveis em alguns casos. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado. Análise de ação de preço Fanático Este é o ano 8 de vocês realmente manter um blog. E isso é tudo o que tenho feito, francamente. Manutenção. Eu não tinha certeza de como começar a escrever este post hoje, porque eu percebo que o público realmente está lendo isso é tão vasto, a questão de como você direciona isso8221 só fica complicado em um seahellip A maioria das pessoas parece ter se tornado complacente e aceitando a natureza do FX mercado ao longo das últimas duas décadas. Seu tamanho já maciço em termos de volume de negócios, por razões óbvias, e crescimento absurdo ridículo têm feito nada, mas acelerar a velocidade de urdidura durante este tempo. Então, naturalmente, ele veio como um choque quando The Bank for International Settlements 8220Busy8221 é uma palavra usada em excesso para 8220 vida média em 20178221 e como eu também, posso encontrar uma lista fácil de seguir de aconselhamento terapêutico às vezes. Há clichês, e há idéias que geram algumas coisas realmente maravilhosas. Cliches geralmente nos deixam inspirados e em movimento por cerca de 5 minutos, até que nossos telefones notifyhellip Parece difícil entender o verdadeiro significado de 8220rabbit hole8221 até que você entrar em uma atividade como a negociação. Embora seja verdade que temos cerca de 100.000.000 artigos flutuando na internet explicando as principais diferenças, ou apenas 8220 vantagens8221, de um mercado, estratégia ou instrumento em relação ao outro, a grande maioria são essencialmente combinações ponto de bala de Wikipediahellip Estes dias, os grilos Foram chirping no lado NBT da cerca e estou com sem dúvida vai acabar verificando este ano na minha vida como um pesadamente rotulado com a palavra 8220busy8221. Nova casa, muita construção, outra pequena no caminho, e outra cirurgia de mão Encontrar qualquer forma de indicador principal para praticamente qualquer mercado é talvez uma das melhores ferramentas à sua disposição, como a antecipação e confirmação de um grande turno Já está presente em outros lugares. Análise de correlação é um dos métodos mais constantes utilizados pelos comerciantes macro, a fim de avaliar futuras oportunidades por esta razão, para aqueles de vocês relativamente novo para o mundo da análise intermercado, ou simplesmente procurando um pincel para cima obter mais informações sobre os mercados atuais , Blackrock apresenta uma série muito 101 dedicado a fazer exatamente isso. Eu tropecei através deste blog e webseries ontem à noite procurando algo mais. Tenha em mente que Blackrock takeshellip Para a maioria dos comerciantes Forex varejo, opções de software de qualidade são escassos. Pelo menos no lado do varejo, houve uma abertura severa que hasn8217t apareceu fechar-se desde que o boom de troca de FX para trás no 20008217s adiantado. Em um mundo onde a tecnologia é tão galopante em praticamente tudo o que fazemos, isn8217t it abouthellip Que show hoje. É dias como estes que eu sou completamente lembrado da humildade é preciso fazer este tipo de trabalho dia após dia. E é também uma razão que eu estou feliz de não tomar posições a longo prazo em um mercado que está começando a se assemelhar a um rodeo8230..clowns incluídos. Um de cachimbo
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